Στα προηγούμενα άρθρα μας, αναλύσαμε γιατί η μέθοδος DCA είναι το «ιερό δισκοπότηρο» για τον μέσο επενδυτή, είδαμε πώς να φτιάχνουμε δικούς μας δείκτες στο TradingView και πώς να αυτοματοποιούμε τις αγορές μας στο Bitcoin.
Σήμερα, κάνουμε το μεγάλο άλμα. Θα μιλήσουμε για το DCAi. Ξέχνα το «τυφλό» DCA όπου αγοράζεις απλά κάθε πρώτη του μηνός. Πάμε να δούμε πώς ο αλγόριθμος K-Nearest Neighbors (KNN) μπορεί να μας βοηθήσει να αγοράζουμε περισσότερο όταν η αγορά «πονάει» και να κρατάμε μετρητά όταν οι τιμές είναι στα ύψη.
Όλη η σειρά άρθρων είναι διαθέσιμη στο : https://cerebrux.net/tag/dcabtc
Πριν κάποιους μήνες, είχα πέσει πάνω σε ένα δημοσιευμένο paper που μιλούσε για «SmartDCA» και είχα φτιάξει ένα PineScript του TradingView που το υλοποιούσε. Το SmartDCA σου λέει πόσο να αγοράζεις ανάλογα με τα επίπεδα της τιμή της αγοράς και ορίζει το ιδανικό ποσό αντί να κάνεις στατικό DCA.
Το θέμα όμως ήταν να μου πει και το ΠΟΤΕ να βάλω αυτό το ιδανικό ποσό για να πάρω θέση και όχι απλά να μου πει ΠΟΣΟ να αγοράσω.
Επομένως, βάζοντας στο SmartDCA μια μηχανική μάθηση να βρίσκει που θα ήταν «δίκαιη» τιμή με βάση ιστορικά patterns, αυτό άρχισε να δίνει σήματα για το πού και πόσο να «μπει» παρέχοντας μια ψυχολογική ικανοποίηση ότι δεν αγοράζεις random.
.. και έτσι το ονόμασα DCAi (DCA+Ai)…
.. μιλάμε… ονοματάρα !
Τι είναι το DCAi με απλά λόγια;
Φαντάσου το σαν έναν βοηθό που κάθε μέρα σκανάρει το παρελθόν της αγοράς μέσα στο TradingView.
Όταν βλέπει μια πτώση, ψάχνει να βρει αν στο παρελθόν παρόμοιες πτώσεις οδήγησαν σε άνοδο. Αν η «εμπιστοσύνη» του είναι υψηλή για αυτό που εντόπισε, σου δίνει σήμα να αγοράσεις.
Αν η αγορά τρέχει προς τα πάνω, ο βοηθός σου λέει: «Μην αγοράζεις τώρα, η τιμή ΔΕΝ είναι «δίκαιη». Κράτα τα χρήματα στον κουμπαρά μας (Savings Pot) και θα τα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη γερή διόρθωση».
Γιατί το DCAi «νικάει» το παραδοσιακό DCA;
Στο πρώτο μας άρθρο είδαμε ότι το απλό DCA είναι εξαιρετικό γιατί μας αναγκάζει να επενδύουμε πειθαρχημένα. Το παραδοσιακό DCA είναι στατικό – αγοράζετε το ίδιο ποσό, την ίδια μέρα, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην αγορά. Το DCAi εισάγει τρεις βασικές έννοιες για να γίνει η διαδικασία πιο ευέλικτη:
1. Αυξομείωση ποσού αγοράς βάσει τιμής (Παράμετρος ρ)
Το απλό DCA αγοράζει 100€ είτε το Bitcoin είναι στα 100.000€ είτε στα 20.000€. Το DCAi χρησιμοποιεί την παράμετρο ρ (Rho).
Πώς λειτουργεί: Αντί για ένα σταθερό ποσό (π.χ. 100€ πάντα), το DCAi υπολογίζει πόσο απέχει η τρέχουσα τιμή από τον ιστορικό μέσο όρο της.
- Αν η τιμή είναι κοντά στον μέσο όρο, επενδύει το βασικό ποσό.
- Αν η τιμή πέσει σημαντικά (π.χ. -40% ή -60%), ο αλγόριθμος υποδεικνύει μεγαλύτερο ποσό αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλεύεστε τις μεγάλες πτώσεις αγοράζοντας περισσότερες μονάδες όταν είναι φθηνότερες.
2. Μαθηματική Εμπιστοσύνη (KNN Algorithm)
Το σύστημα δεν «προβλέπει» το μέλλον, αλλά συγκρίνει το παρόν με το παρελθόν. Το DCAi χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο K-Nearest Neighbors.
- Πώς λειτουργεί το KNN για να βρει στιγμές στην ιστορία που τα τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως ο όγκος και η ταχύτητα της τιμής) έμοιαζαν με τα σημερινά. Αν οι περισσότερες από αυτές τις ιστορικές στιγμές οδήγησαν σε άνοδο, το σύστημα παράγει ένα σήμα αγοράς με ένα ποσοστό «εμπιστοσύνης».
3. Ο «Κουμπαράς» Ασφαλείας (Savings Pot)
Αν η αγορά ανεβαίνει συνεχώς και δεν υπάρχουν καλές ευκαιρίες εισόδου, το DCAi δεν σας αναγκάζει να αγοράσετε «ακριβά».
- Πώς λειτουργεί: Αν το μοντέλο Μηχανικής Μάθησης δεν βρει καλά σήματα μέσα στον μήνα, δεν σε αφήνει να αγοράσεις. Κρατάει τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας σε ένα Savings Pot. Αυτά τα χρήματα συσσωρεύονται και χρησιμοποιούνται όταν η αγορά διορθώσει και εμφανιστούν σήματα υψηλής εμπιστοσύνης. Έτσι, όταν τελικά έρθει το σήμα, έχεις ένα μεγάλο απόθεμα μετρητών για να αγοράσεις τις τιμές ευκαιρίας.
Υπάρχουν αρνητικά του DCAi; (Τι πρέπει να προσέξεις)
Κανένας αλγόριθμος δεν είναι μαγικό ραβδί. Το DCAi έχει κάποιους περιορισμούς που πρέπει να γνωρίζεις:
- Λανθασμένα σήματα (False Signals): Το γεγονός ότι κάτι συνέβη στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι θα επαναληφθεί. Η αγορά μπορεί να δώσει σήμα αγοράς και η τιμή να συνεχίσει να πέφτει.
- Κίνδυνος «Υπερ-βελτιστοποίησης» (Overfitting): Ο αλγόριθμος μαθαίνει από το παρελθόν. Αν η αγορά συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία (ένα «Black Swan» event), το μοντέλο μπορεί να δώσει λάθος σήμα.
- Καθυστέρηση στην είσοδο (Lag): Επειδή το DCAi περιμένει να «κλείσει» το κερί (π.χ. η ημέρα) για να επιβεβαιώσει το σήμα, μπορεί σε πολύ γρήγορες ανακάμψεις να αγοράσεις λίγο πιο ψηλά από το απόλυτο χαμηλό.
- Υπολογιστικοί περιορισμοί: Το TradingView επιτρέπει στον αλγόριθμο να βλέπει μέχρι ένα συγκεκριμένο βάθος ιστορικού (περίπου 3000 κεριά). Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μικρά χρονικά πλαίσια (π.χ. 5λεπτα), η «μνήμη» του αλγορίθμου είναι περιορισμένη. Γι’ αυτό προτείνουμε πάντα Ημερήσιο (D) ή Εβδομαδιαίο (W) γράφημα.
Αν είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις τη στρατηγική, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις backtest και στην συνέχεια futuretest με Paper Trading (εικονικά χρήματα) στο TradingView για 1-3 μήνες.
Οδηγός Χρήσης: Βήμα-Προς-Βήμα
Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το DCAi, ακολούθησε αυτά τα απλά βήματα για να στήσεις τη στρατηγική σου.
1. Στήσιμο στο TradingView
Όπως θα ανοίξεις το Full Chart στo TradingView, θα κοιτάξεις δεξιά κάτω το σήμα με το «δέντρο»
Μόλις του κάνεις κλικ θα ανοίξει ο Pine Editor
Εκεί σβήνεις ότι έχει και αντιγράφεις τον κώδικα του DCAi στον Pine Editor.
Κώδικας DCAi: https://github.com/cerebrux/DCAi/blob/stable/dcai.pine
Μόλις κάνεις επικόλληση τον κώδικα που αντέγραψες, στο Pine Editor, πατάς το Save και στην συνέχεια πατάς «Add to chart«
Μόλις τον προσθέσεις στο γράφημα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα δεις ετικέτες με τα σήματα
2. Επιλογή «Προφίλ» Περιουσιακού Στοιχείου
Το DCAi δεν αντιμετωπίζει το όλα τα περιουσιακά στοιχεία με τον ίδιο τρόπο. Οπότε το DCAi χειρίζεται διαφορετικά το Bitcoin από τις μετοχές κλπ.
Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να μπεις στις ρυθμίσεις
- Στις ρυθμίσεις, επίλεξε το σωστό Asset Class που σε ενδιαφέρει (Crypto/Stocks/Indices/Commodities )
- Αφού επιλέξεις το asset στην συνέχεια ορίζεις πότε θα ξεκινήσεις (π.χ. 1 του τρέχοντος μήνα) και το ποσό που θέλεις (π.χ. 100€)και σκοπεύεις να δαπανάς κάθε μήνα σα να κάνεις το απλό και τυφλό DCA.
- Τέλος επιλέγεις το Ticker που σε ενδιαφέρει να κάνεις DCA, π.χ. Bitcoin και βάζεις στο Daily Timeframe.
Τι κάνεις στην συνέχεια ;
Περιμένεις…. περιμένεις…. περιμένεις…. και περνάνε οι μέρες….
- Αν ένας μήνας δεν έχει «σήματα», τα 100€ δεν τα σπαταλάς επειδή δεν ήρθε σήμα…. Αυτά τα κρατάς (στον κουμπαρά) … διότι το DCAi θα τα εμφανίζει ότι τα κρατάς και θα συσσωρεύονται στο Savings Pot στο Dashboard που έχω φτιάξει.
- Όταν η αγορά δώσει σήμα, θα σου εμφανίσει ετικέτα για το ποσό (π.χ. 124€) που θα δαπανήσεις. Επίσης αν στις ρυθμίσεις ενεργοποιήσεις το «Show Savings Pot Usage» θα σου δείχνει το ποσό που πρέπει να πάρεις από τον «κουμπαρά» και μαζί με του τρέχοντος μήνα το πόσο (100€ είπαμε) θα εμφανίσει ο αλγόριθμος το συνολικό ποσό που θα τραβήξει για να αγοράσει στην καλύτερη δυνατή και «δίκαιη» τιμή (σύμφωνα φυσικά με την μηχανή του).
- Στην παρακάτω εικόνα βλέπεις μια τυπική δοκιμή backtesting. Δείχνει π.χ. πότε ξεκινάμε το DCA (1/1/23), στην συνέχεια βλέπουμε οτι ο Ιανουάριος ΔΕΝ έδωσε σήμα, οπότε τα 100€ πήγανε στον κουμπαρά μας (και το Savings Por έγραψε 100€). Τον Φεβρουάριο όμως, έγινε ένα ωραίο Pullback και η μηχανική του μάθηση συμπέρανε ότι μετά απο αυτό η τιμή πιθανόν να ανέβει και έβγαλε σήμα.
Το σήμα είπε «πάρε τα 100€ του Φεβρουαρίου στην συνέχεια πάρε και ~24€ (στρόγυλα) από τον κουμπαρά και αγόρασε για 124€. Σου αφαιρώ τώρα από τα 100 του Savings Pot αυτα που χρησιμοποιήσαμε (24€) οπότε κρατάς περίπου 75€ για μια άλλη φορα»
3. Πού αγοράζουμε;
Αφού λάβεις το σήμα από το DCAi (με το κλείσιμο του ημερησίου κεριού) λογικά θα πεις «ναι ρε άρχοντα αλλά που αγοράζουμε;«. Αυτό είναι καθαρά προτίμηση του καθενός. Η εκτέλεση της αγοράς μπορεί να γίνει σε 2 αγαπημένες πλατφόρμες για τις οποίες σας έχω bonus εγγραφής:
Για Bitcoin: Η καλύτερη επιλογή παραμένει το Strike (το χρησιμοποιώ 1 χρόνο), που είδαμε τον οδηγό χρήσης στο προηγούμενο άρθρο, λόγω των μηδενικών προμηθειών όπως περιγράφω:
1. 👉 Γράψου στο Strike εδώ και πάρε το bonus σου
2. Μόλις ολοκληρώσεις την εγγραφή σου βάζεις ότι ποσό θέλεις (π.χ. το ποσό που έχεις ορίσει στο DCA) με τραπεζική μεταφορά
3. Στην συνέχεια είσαι έτοιμος. Το BONUS είναι 500€ αθροιστικά για τα Fees αγοράς Bitcoin που θα κάνεις.
Αν χτίζεις χαρτοφυλάκιο με ETFs (όπως ο S&P 500): Αν πάλι θες κλασματική αγορά Spot μετοχών και ETF (από 1 ευρώ) τότε, η Trading 212 είναι η πιο εύκολη λύση που θα σου επιτρέψει να εκτελείς τις αγορές σου με ακρίβεια ευρώ, ακόμα και για κλάσματα μετοχών.
1. 👉 Ξεκίνα με την Trading 212 και πάρε μια δωρεάν μετοχή (το promo λήγει στις 4 Μαρτίου 2026)
2. Μόλις εγγραφείς και πιστοποιηθείς, μπορείς να εκδόσεις δωρεάν εικονική Visa κάρτα και να την προσθέσεις στο Google/Apple Wallet σου για να κάνεις αγορές (δίνει 1,5% cashback σε μετοχή/etf της επιλογής σου)
3. Φορτώνεις τον λογαριασμό σου άμεσα πατώντας το «Deposit» και επιλέγεις Google/Apple Wallet σου. Η πίστωση γίνεται άμεσα στον λογαριασμό σου και χωρίς προμήθεια.
Συμπέρασμα
Όπως είπαμε και στο πρώτο άρθρο, ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε το συναίσθημα από τη μέση. Το DCAi κάνει ακριβώς αυτό, προσθέτοντας μια δόση «νοημοσύνης» στην DCA στρατηγική μας.
Είτε είσαι της σχολής «Bitcoin only», είτε χτίζεις ένα χαρτοφυλάκιο με ETFs, το να έχεις έναν αλγόριθμο να σου λέει πότε να πατήσεις το γκάζι και πότε το φρένο, είναι η μεγαλύτερη αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις στις επενδύσεις σου.
Επόμενο βήμα: Κατέβασε τον κώδικα, κάνε τα δικά σου backtests και δες τη διαφορά στη μέση τιμή εισόδου σου!
Όσοι το δοκιμάσετε και βρείτε δικές σας ρυθμίσεις που «παίζουν», θα χαρώ πολύ να το μοιραστείτε στο Forum:
Αποποίηση ευθύνης: Οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο. Το DCAi είναι ένα εργαλείο υποβοήθησης και όχι εγγύηση κέρδους. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα.
Cerebrux 